.RU
Карта сайта

проверке независимости - 3 Анализ временных рядов 4 Основные понятия и определения





Так как попало в интервал от d2, до 2 то по данному критерию можно сделать вывод о выполнении свойства независимости.
Это означает, что в ряду динамики не имеется автокорреляции, следовательно, модель по этому критерию адекватна.


Неравенство выполняется (5>4). Следовательно, свойство случайности выполняется. Модель по этому критерию адекватна.

Рис. 3.4.14

. График остатков

RS=maxmin / ;
где max максимальный уровень ряда остатков, max = 4,962;
min минимальный уровень ряда остатков, min = 4,528;
– среднеквадратическое отклонение,
== =3,029;
RS=4,962(–5.283) / 3,029=

3,383
Расчетное значение попадает в интервал (2,7 – 3,7), следовательно, выполняется свойство нормальности распределения. Модель по этому критерию адекватна.

В нашем случае = 0, поэтому гипотеза о равенстве математического ожидания значений остаточного ряда нулю выполняется.
В табл. 4.3.18собраны данные анализа ряда остатков.
Таблица 4.3.18. Анализ ряда остатков

Проверяемое
свойство

Используемые статистики

Граница

Вывод

наименование

значение

нижняя

верхняя

Независимость

d-критерий Дарбина–Уотсона
r(1) – коэффициент автокорреляции

d=2,12
dn =4-2,21=1,88


0,98

1,36
0,36


адекватна




Случайность

Критерий пиков (поворотных точек)

5 > 4

4

адекватна



Нормальность

RS-критерий


3,383

2,6

2,7

адекватна



Среднее = 0 ?

t-статистика Стьюдента

0,000

-2,179

2,179

адекватна



Вывод: Модель статистически адекватна

2.2) Оценка точности
Для оценки точности модели вычислим среднюю относительную ошибку аппроксимации
Таблица 4.3.19.

Номер
наблюдения




1

45

4,96

0,110

2

40

-1,85

0,046

3

43

-0,66

0,015

4

48

2,53

0,053

5

42

-5,28

0,126

6

47

-2,09

0,045

7

51

0,09

0,002

8

55

2,28

0,042

9

50

-4,53

0,091

10

57

0,66

0,012

11

60

1,85

0,031

12

62

2,04

0,033


- хороший уровень точности модели.
3) Построить точечный и интервальный прогнозы на три шага вперед
Для вычисления точечного прогноза в построенную модель подставляем соответствующие значения фактора :


Для построения интервального прогноза рассчитаем доверительный интервал. Примем значение уровня значимости α = 0,1, следовательно, доверительная вероятность равна 90%, а критерий Стьюдента при = n –2 =11 равен 1,812. Ширину доверительного интервала вычислим по формуле (3.10):
,
где =3,177 = 1,812, , (находим из табл. 4.3.15),
,
,
.
.
Далее вычисляем верхнюю и нижнюю границы прогноза (см. табл. 4.3.20).
Верхняя граница =
Нижняя граница =
Таблица 4.3.20.



Прогноз

Верхняя граница

Нижняя граница

13

U1=6,80

61,77

68,57

54,97

14

U2=7,04

63,58

70,62

56,55

15

U3=7,29

65,40

72,69

58,10


Рис. 3.4.15

. Результаты моделирования и прогнозирования

Ответ
1) Модель имеет вид Y = 38.23 +1.81 t .
2) Размеры платежей составят 61,77 , 63,58 , 65,40 тыс. руб.
3) Денежных средств в объеме 120 тыс. руб. на финансирование этого инвестиционного проекта на 3 последующие месяца будет недостаточно, поэтому нужно либо изыскать дополнительные средства, либо отказаться от этого проекта.


1 Экстраполяция - это распространение выявленных при анализе рядов динамики закономерностей развития изучаемого объекта на будущее (при предположении, что выявленная закономерность, выступающая в качестве базы прогнозирования, сохраняется и в дальнейшем).

2 Источник - "Краткосрочные экономические показатели. РФ". Госкомстат, Москва. (http://www.gks.ru/)

3 табличное значение tкр можно получить с помощью функции EXCEL СТЬЮДРАСПОБР.

4 В фактически действующих ценах соответствующих лет.
Источник - "Краткосрочные экономические показатели РФ". Госкомстат, Москва.

5 Значение можно получить с помощью функции Excel СТЬЮДРАСПОБР.
2014-07-19 18:44
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • © sanaalar.ru
    Образовательные документы для студентов.